绩效报告
全面评估投资策略的历史表现
总收益
+28.50%
年化收益
+28.50%
最大回撤
-8.50%
夏普比率
1.85
胜率
65.00%
综合评级
A
收益曲线对比
LLM策略
沪深300
收益指标
总收益率
年化收益率
月均收益率
基准收益率
超额收益 (Alpha)
风险指标
波动率 (年化)
最大回撤
95% VaR
夏普比率
索提诺比率
卡玛比率
交易统计
150
总交易数
98
盈利交易
52
亏损交易
2.10
盈亏比
平均盈利
平均亏损
月度收益
回撤分析
最大回撤
-8.50%
2024-08-05
回撤恢复天数
25天
平均: 15天
当前回撤
-1.20%
接近新高